» » » Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман

Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман

Книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!

124 0 20:36, 21-05-2019
Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман
21 май 2019
Автор: Сергей Израйлевич Вадим Цудикман Жанр: Книги / Домашняя Год публикации: 2017 Добавить книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман в приложение ЧИТАТЬ КНИГУ ОФЛАЙН в приложении android Добавить книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман в приложение Добавляйте книги в android приложение “Bukvateka” прямо с сайта и читайте offline. Cкачать на телефон книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман в приложение "Bukvateka" бесплатно. ᐅ Смотрите видео инструкцию
0 0

Книга Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман читать онлайн бесплатно без регистрации

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.
1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Перейти на страницу:


Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Медвежий спред создается путем покупки опциона колл (пут) с определенной ценой исполнения и продажи опциона колл (пут) с более низкой ценой исполнения. Комбинация приносит ограниченную прибыль в случае падения цены базового актива и ограниченный убыток, если цена растет (рис. П5). Использование в этой стратегии коллов позволяет создать кредитовую позицию, а использование путов – дебетовую.

Список литературы

Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Паблишер, 2016.

Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

Макмиллан Л. Дж. Макмилан об опционах. – М.: ИК «Аналитика», 2002.

Макмиллан Л. Дж. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Евро, 2003.

Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Паблишер, 2011.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М.: Мир, 2000.

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2014.


Aldridge, Irene. High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. Wiley, 2009.

Bandy, Howard B. Quantitative Trading Systems. Blue Owl Press, 2007.

Barmish, B. Ross. On trading of equities: a robust control paradigm. Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008. Pp. 1621–1626.

Briza, Antonio C., Prospero C. Naval Jr. Design of stock trading system for historical market data using multiobjective particle swarm optimization of technical indicators. Proceedings of GECCO 2008. ACM, 2008. Pp. 1871–1878.

Bryant, Michael R. Building trading system using automatic code generation. Working paper, 2010.

Burns, Patrick. Random portfolios for evaluating trading strategies. Working paper, 2006.

Chan, Ernest P. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. Wiley, 2008.

Harris, Larry. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. OxfordUniversity Press, 2002.

Harris, Michael. Profitability and Systematic Trading: A Quantitative Approach to Profitability, Risk, and Money Management. Wiley, 2008.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. A better risk gauge for options portfolios. Futures, vol. 38 (7), 2009. Pp. 24–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. An empirical solution to option pricing. Futures, vol. 38 (5), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Best method of multi-criteria analysis. Futures, vol. 39 (6), 2010. Pp. 40–42.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Measuring new risk management tools. Futures, vol. 39 (1), 2010. Pp. 42–47.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Multi-criteria analysis: A practical approach. Futures, vol. 39 (7), 2010. Pp. 25–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Risk management: facing new challenges. Futures, vol. 38 (12), 2009. Pp. 30–35.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Short volatility trading in extreme markets. Futures, vol. 38 (10), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Systematic Options Trading. Evaluating, Analyzing and Profiting from Mispriced Option Opportunities. FT Press, 2010.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. When volatility distorts probability. Futures, vol. 40 (1), 2011. Pp. 44–47.

Kan, Raymond and George Kirikos. Biases in evaluating trading strategies. Working paper, 1995.

Katz, Jeffrey Owen and Donna L. McCormick.The Encyclopedia of Trading Strategies. McGraw-Hill, 2000.

Kim, Kendall. Electronic and Algorithmic Trading Technology: The Complete Guide. Academic Press, 2007.

Masters, Timothy. Monte-Carlo evaluation of trading systems. Working paper, 2006.

Meyers, Dennis. The siren call of optimized trading systems. Working paper, 1996.

Moody, J., Wu, L., Liao, Y., Saffell, M. Performance functions and reinforcement. Learning for trading systems and portfolios.Journal of Forecasting, vol. 17, 1998. Pp. 441–470.

Munir, Danish and Krishnan, Divya. Financial modeling: a system to test high-frequency trading strategies. Working paper, 2009.

Narang, Rishi K. Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading. Wiley, 2009.

Owens, Scott. Historical Testing. Working paper, 2005.

Oya, Tomoyasu. Evaluating automated trading systems using random walk securities. Proceedings of the 2008 International Conference on Genetic and Evolutionary Methods. CSREA Press, 2008. Pp. 174–178.

Pardo, Robert. The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.Wiley, 2008.

Pavlidis, N.G., Pavlidis, E.G., Epitropakis, M.G., Plagianakos, V.P. and Vrahatis, M. N. Computational intelligence algorithms for risk-adjusted trading strategies. Working paper, 2006.

Pinsky, E. and Sunitsky, R. Testing a high freauency trading strategy. Working paper, 2010.

Ruggiero, Murray A. Cybernetic Trading Strategies. Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies. John Wiley & Sons, 1997.

Schoenberg, Ronald. Using DOE method in trading. Futures, vol. 39 (2), 2010.

Schroeder, Michael, McCann, Julie and Haynes, Daniel. Trading without explicit ontologies. Proceedings of Agent-mediated E-commerce. Springer-Verlag, 1999.

Stridsmam, Thomas. Trading system and money management. Mc-Hill, 2003.

Tsudikman, Vadim, Izraylevich, Sergey and Balishyan, Arsen. A review of new approaches to risk evaluation in light of the recent financial crises: VaR criticism, alternatives and modifications. FT Press, 2011.

Vanstone, Bruce J. and Finnie, Gavin. An Empirical Methodology for Developing Stockmarket Trading Systems using Artificial Neural Networks. Bond University, 2007.

1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Перейти на страницу:
  1. Жалоба
Отзывы - 0

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.


Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор сайта


Фламандская петля - Наталья Ильина Фламандская петля - Наталья Ильина

Новые отзывы

  1. Mkot13 Mkot1312 июль 21:17 Отличная детская книга!... Гейман Нил - Коралина
  2. Максим Максим28 март 22:54 Книга очень интересная, сюжет динамичный. Автор почти всегда пишет хорошо, без соплей как у некоторых "фантастов". При чтении... Битва за реальность - Алекс Орлов
  3. Onyx Onyx09 август 16:50 Эта книга не о том, что происходило на самом деле, а о том, что США выдавало за правду для своего оправдания! В общем, не тратьте... Перевороты. Как США свергают неугодные режимы - Стивен Кинцер
Все комметарии
Новинки бесплатной онлайн библиотеки