Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман

Книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!

21 май 2019

Автор: Сергей Израйлевич Вадим Цудикман Жанр: Книги / Домашняя Год публикации: 2017 ЧИТАТЬ КНИГУ ОФЛАЙН в приложении android Добавляйте книги в android приложение “Bukvateka” прямо с сайта и читайте offline. Cкачать на телефон книгу Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий - Вадим Цудикман в приложение "Bukvateka" бесплатно. ᐅ Смотрите видео инструкцию

0 0

Содержание

Глава	Стр.
Благодарности	1
1.2. Рациональный подход к построению торговых стратегий	2
1.3.2. Ограниченность периода обращения опционов	3
1.4. Маркет-нейтральные стратегии	4
1.4.2. Базовая маркет-нейтральная стратегия	5
1.4.3. Построение точек и границ дельта-нейтральности	6
1.4.4. Анализ границ дельта-нейтральности	7
1.4.5. Количественные характеристики границ дельта-нейтральности	8
1.4.6. Анализ структуры портфеля	10
Соотношение длинных и коротких комбинаций	11
Асимметричность портфеля	12
VaR	13
1.5.3. Соотношение опционов колл и пут в портфеле	15
1.5.5. Факторы, влияющие на соотношение опционов колл и пут в портфеле	16
1.5.6. Границы дельта-нейтральности частично-направленной стратегии	17
1.5.7. Анализ структуры портфеля	19
1.6. Дельта-нейтральный портфель как основа опционной стратегии	20
1.6.2. Выбор дельта-нейтрального портфеля	21
Глава 2. Оптимизация	23
2.1.2. Оптимизационное пространство	24
2.1.3. Целевая функция	25
2.2.1. Размерность оптимизации	26
Двумерная оптимизация	27
2.2.3. Шаг оптимизации	28
2.3.1. Оптимизационные пространства различных целевых функций	29
2.4. Многокритериальная оптимизация	31
2.4.2. Оптимизация по методу Парето	32
2.5. Выбор оптимального решения по признаку робастности	33
2.5.2. Отношение среднего к стандартному отклонению	34
2.6. Устойчивость оптимизационного пространства	35
2.6.2. Структурная устойчивость	36
2.7. Методы оптимизации	37
2.7.1. Обзор основных методов целенаправленного поиска	38
Метод Розенброка	39
Метод Нелдера – Мида	40
2.7.2. Сравнение эффективности основных методов целенаправленного поиска	41
2.7.3. Случайный поиск	42
2.8. Построение оптимизационной инфраструктуры: решения и компромиссы	43
Глава 3. Управление рисками	44
3.1.2. Оценка риска опционов	45
3.2. Индикаторы риска	46
Пример расчета индексной дельты	47
Применимость индексной дельты	50
3.2.4. Вероятность убытка	51
3.3.2. Корреляционный анализ	52
4.1.2. Классическая теория формирования портфеля	53
4.2. Принципы формирования опционного портфеля	54
4.2.2. Уровень оценки	55
4.3. Показатели, используемые для распределения капитала	56
4.3.2. Показатели, выражающие оценку доходности и риска	57
Дельта, асимметрия и VaR	58
4.4. Одномерная система распределения капитала	59
Количество дней до экспирации	60
4.4.2. Мера концентрации капитала в портфеле	61
4.4.3. Трансформации весовой функции	62
Выпуклая функция	63
Сравнение выпуклой и вогнутой весовых функций по прибыли	64
Сравнение выпуклой и вогнутой весовой функции по концентрации капитала	65
4.5.2. Сравнение многомерной и одномерной системы	66
4.6.2. Сравнение портфельной и элементной системы	67
4.7. Выбор алгоритма распределения капитала	68
5.1. База данных	69
5.1.3. Оперативный доступ к данным	70
5.1.5. Проверка достоверности данных	71
5.2. Сигналы на открытие и закрытие позиций	72
5.2.2. Разработка и оценка эффективности функционалов	73
5.3.1. Моделирование объема	74
5.3.3. Комиссии	75
5.4.2. Адаптивная оптимизация	76
5.5. Оценка прибыльности	77
Максимальная просадка	78
Коэффициент Шарпа	79
5.5.3. Пример бэктестинга опционной стратегии	80
5.6. Построение эффективной системы бэктестинга: вызовы и компромиссы	81
Платежные функции отдельных опционов	82
Платежные функции комбинаций и опционные стратегии	83
Список литературы	84