» » » Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн

Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн

Книгу Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!

220 0 22:21, 26-05-2019
Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн
26 май 2019
Автор: Питер Л. Бернстайн Жанр: Книги / Домашняя Год публикации: 2018 Добавить книгу Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн в приложение ЧИТАТЬ КНИГУ ОФЛАЙН в приложении android Добавить книгу Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн в приложение Добавляйте книги в android приложение “Bukvateka” прямо с сайта и читайте offline. Cкачать на телефон книгу Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн в приложение "Bukvateka" бесплатно. ᐅ Смотрите видео инструкцию
0 0

Книга Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция - Питер Л. Бернстайн читать онлайн бесплатно без регистрации

Работы Гарри Марковица и Юджина Файма, революционные взгляды Франко Модильяни и Мертона Миллера, теории Фишера Блэка, Майрона Шоулза и Роберта Мертона появились еще в 1950–1970-е гг., однако долго не получали признания со стороны практиков. В наше время без них трудно представить мир финансов. Они кардинальным образом изменили характер финансовых рынков, инвестиционные стратегии, привели к появлению новых финансовых инструментов. Автор анализирует процесс развития фундаментальных идей финансовой теории и их влияние на практику современного инвестиционного мира. Книга ориентирована на студентов и преподавателей экономических вузов, финансистов и широкий круг читателей, интересующихся вопросами применения финансовой теории на практике.
1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Перейти на страницу:

Anson, Mark, 2005. «Institutional Portfolio Management,» The Journal of Portfolio Management, Summer, pp. 33–43.

Barber, Brad M., Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean, 2006. «Just How Much Do Individual Investors Lose by Trading?» American Finance Association Annual Meetings.

Benartzi, Shlomo, and Richard Thaler, 2001. «Naive Diversification Strategies in Retirement Savings Plans,» American Economic Review, Vol. 91, No. 57, pp. 1593–1616.

Bernstein, Peter, 1992. Capital Ideas: The Remarkable Origins of Modern Wall Street, New York: Free Press.

Bernstein, Peter, 1996. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, New York: John Wiley & Sons.

Black, Fischer, 1986. «Noise,» Journal of Finance, Vol. 41 (July), pp. 529–545.

Black, Fischer, 1988. «Unobservables,» Fischer Black papers, Box 25.

Black, Fischer, 1989. «Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward in International Equity Portfolios,» Financial Analysts Journal, July/August, pp. 16–22.

Black, Fischer, and Robert Litterman, 1992. «Global Portfolio Optimization,» Financial Analysts Journal, September/October, pp. 28–43.

Brock, Horace, 2006a. «Reconceptualizing “Market Risk” from Scratch,» New York: Strategic Economic Decisions.

Brock, H. W., 2006b. «The Logical Justification for ‘Active’ Investment Management» in Thoughts on the Bottom Line, Barclay Douglas, ed., New York: John Wiley & Sons.

Brunnermeier, Markus, and Stefan Nagel, 2003. «Hedge Funds and the Technology Bubble,» Journal of Finance, Vol. 59, № 5 (October), pp. 2013–2040.

Burton, Jonathan, 1998. «Revisiting the Capital Asset Pricing Model,» Dow Jones Asset Manager, May/June.

Calio, Vince, 2005. «Operational Risk Back in Spotlight,» Pensions & Investments, October 4.

Campbell, John, 2006. «Household Finance,» Journal of Finance, Vol. 61, No. 4 (August), pp. 1553–1604.

Campbell, John, Jens Hilscher, and Jan Szilagyi, 2006. «In Search of Distress Risk,» National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 12362.

Campbell, John, and Robert Shiller, 1998. «Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 24, No. 2 (Winter).

Chan, Nicholas, Mila Getmansky, Shane Haas, and Andrew Lo, 2006. «Do Hedge Funds Increase Systemic Risk?» Economic Review, Federal Reserve Bank of Atlanta (Fourth Quarter).

Clarke, Roger, Harindra de Silva, and Steven Thorley, 2006. «Minimum-Variance Portfolios in the U.S. Equity Market,» The Journal of Portfolio Management, Vol. 33, No. 1 (Fall), pp. 10–24.

Cohen, Jonathan, 2005. «The Vulcanization of the Human Brain: A Neural Perspective on Interactions Between Cognition and Emotion,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 1 (Fall), pp. 3–24.

Damsma, Marvin, and Gregory Williamson, 1996. «Managing Risk in the Aggregate Portfolio: The Rewards of Portable Alpha,» in Alpha – The Positive Side of Risk: Daring to Be Different, New York: Investors Press.

De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence Summers, and Robert Waldmann, 1991. «The Survival of Noise Traders in Financial Markets,» Journal of Business, Vol. 64, No. 1 (January), pp. 1–19.

De Finetti, Bruno, 1940. «Il Problema dei “pieni”» [ «The Problem of “Full-Risk Insurances”»], Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari, Vol. 11, No. 1, pp. 1–88.

Dimson, Elroy, and Paul Marsh, 1982. «Calculating the Cost of Capital,» Long Range Planning, Vol. 15, No. 2, pp. 112–120.

Fama, Eugene, 1965. «The Behavior of Stock Prices,» Journal of Business, Vol. 37, No. 1 (January), pp. 34–105.

Fama, Eugene, 1998. «Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance,» Journal of Financial Economics, Vol. 49, pp. 283–306.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 1992. «The Cross Section of Expected Stock Returns,» Journal of Finance, Vol. 47, No. 2 (June), pp. 427–465.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 1995. «Size and Book to Market Factors in Earnings and Returns,» Journal of Finance, Vol. 50, No. 1 (March), pp. 131–155.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 2004. «The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3 (September), pp. 25–46.

Fama, Eugene, and Kenneth French, 2005. «The Value Premium and the CAPM,» Journal of Finance, Vol. 61, No. 5 (October), pp. 2163–2184.

Farrell, Christopher, 2006. «Darwinian Investing,» BusinessWeek, February 20, p. 22.

Gabaix, Xavier, Arvind Krishnamurthy, and Olivier Vigneron, 2005. «Limits of Arbitrage: Theory and Evidence from the Mortgage-Backed Securities Market,» National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 11851.

Gottlieb, Jason, 2003. «Risk Management and Risk Budgeting at the Total Fund Level,» in Bob Litterman and the Quantitative Resources Group of Goldman Sachs Asset Management, Modern Investment Management: An Equilibrium Approach, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, pp. 211–228.

Goyal, Amit, and Sumil Warhal, 2005. «The Selection and Termination of Investment Management Firms by Plan Sponsors,» American Finance Association Annual Meeting, Boston.

Grantham, Jeremy, 2006. GMO Quarterly Letter (April).

Grauer, Fred, 2006. «Notes For “Us Principals” Conference.» Informal document.

Grinold, Richard, and Ronald Kahn, 2000. Active Portfolio Management: Quantitative Theory and Applications, New York: McGraw-Hill.

Grossman, Sanford, 1976. «On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where Traders Have Informational Externalities,» Journal of Finance, Vol. 32, pp. 573–585.

Grossman, Sanford, 1990. «Asset Allocation Strategies and the Risk Premium Phenomenon,» in William F. Sharpe and Katrina F. Sherred, Eds., Quantifying the Market Risk Premium Phenomenon for Investment Decision Making, Charlottesville, VA: Institute of Chartered Financial Analysts.

Grossman, Sanford, and Joseph Stiglitz, 1980. «On the Impossibility of Informationally Efficient Markets,» American Economic Review, Vol. 70, No. 3 (June), pp. 393–408.

Hakansson, Nils H., 1979. «The Fantastic World of Finance: Progress and the Free Lunch,» Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 14, No. 4 (November), pp. 717–734.

Harlow, W. V, and Keith Brown, 2006. «The Right Answer to the Wrong Question: Identifying Superior Active Portfolio Management,» Journal of Investment Management, Vol. 4, No. 4 (Fourth Quarter), pp. 15–40.

1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Перейти на страницу:
  1. Жалоба
Отзывы - 0

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.


Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор сайта


Грешники - Илья Стогов Грешники - Илья Стогов

Новые отзывы

  1. Mkot13 Mkot1312 июль 21:17 Отличная детская книга!... Гейман Нил - Коралина
  2. Максим Максим28 март 22:54 Книга очень интересная, сюжет динамичный. Автор почти всегда пишет хорошо, без соплей как у некоторых "фантастов". При чтении... Битва за реальность - Алекс Орлов
  3. Onyx Onyx09 август 16:50 Эта книга не о том, что происходило на самом деле, а о том, что США выдавало за правду для своего оправдания! В общем, не тратьте... Перевороты. Как США свергают неугодные режимы - Стивен Кинцер
Все комметарии
Новинки бесплатной онлайн библиотеки