Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Огромным преимуществом работы с Акциями в Игре является то, что для реальной торговли требуется всего одна бумага. Одной активной компании достаточно, для работы в течение нескольких торговых сессий. Нечто подобное произошло и в последнюю неделю августа 2009-ого с акцией AIG (см. Рис. 7.3). Мы наблюдали это, в последние 20 минут биржевой сессии в среду, весь четверг и всю пятницу. Этим дело не ограничилось, и всю следующую неделю акция AIG продолжала оставаться активной. Трейдеры в нашем торговом зале сумели сорвать несколько больших кушей!

Рисунок 7.3. Движения цены акции AIG с 26.08.2009 по 28.08.2009

Мой любимый бейсбольный слоган, который нередко можно услышать во время трансляций матчей – «Каждый раз, приходя на стадион, вы становитесь свидетелем чего-то нового». В том же августе 2009-ого на стадионе Yankees я увидел человека, поглощавшего четыре хот-дога разом. Или такое не в счет? Последняя неделя августа 2009-го года принесла нам много нового, доселе невиданного на рынке. Она щедро одарила нас потрясающими возможностями.

Я собирался отдохнуть в четверг и пятницу, свалив бремя ответственности на плечи партнера, но вдруг случается многообещающее движение по акциям AIG – перед самым закрытием сессии в среду. Стало ясно, следующий день выдастся очень веселым. Я мгновенно составил план-Б. План-Б подразумевал активную торговлю по акции AIG в продолжение всей сессии. Хороший план-Б. Джи-Мэн планировал в пятницу отправиться с компанией друзей в Грейт Эдвенчур (парк развлечений в Нью-Джерси), но поездка была отменена. Мудрое решение.

В нашем виде спорта, как и в профессиональном баскетболе, случаются временные серии, решающие исход борьбы. Есть дни, которые делают результат недели. Есть недели, определяющие итоги месяца. Август 2009-го оказался месяцем, решившим судьбу всего года. Упустить такую возможность, означало потратить впустую год. В этом, кстати, можно усмотреть серьезное неудобство, связанное со стилем нашей работы. Нельзя терять ни на мгновение связь с рынком и быть готовым к внесению корректив в планы, как только на горизонте замаячит прекрасная возможность трейдинга.

Трейдеру нельзя быть зашоренным, надо быть готовым ко всему. Никакая неожиданность не должна застать вас врасплох. Ожидайте неожиданного. Лишь потому, что все августы на моей памяти оказывались медленными и спокойными, этот август, не обязательно должен быть похоже на предыдущие. Этот случай относится к разряду тех, что имеют отношение к теории – «Черного лебедя» (Black Swan theory – объясняет существование и возможность возникновения труднопрогнозируемых событий, влекущих за собой значительные последствия). Мы переоцениваем то, что знаем, и недооцениваем нам неизвестное. Одиннадцать подряд концовок августа, которые протекли совершенно спокойно, отнюдь не означают, что и двенадцатая окажется безмятежной.

В начале сентября 2009-го года, перед выходными на День труда (в США празднуется в первый понедельник сентября), я посетил зал прекрасной частной трейдинговой компании. Один из старших трейдеров поднялся и стал поучать своих трейдеров – «Все, кто сейчас в рынке, сильно рискуют, в данной ситуации торговать, вообще не стоит». Эти трейдеры сосредотачивали внимание на корзине акций и поджидали определенные ценовые уровни, вход по которым дал бы им преимущество. Они являлись типичными корзинными трейдерами (basket traders). В тот день перед праздником, торговать им действительно было нечем. Я решил связаться со Стивом и проверить, как обстоят дела у нас. Он не ответил на звонок. Немного погодя я получил от него текстовое сообщение – «Прости, я в рынке. AIG активничает. Мы опять ее убиваем!» Тогда как руководство уважаемой фирмы устраивает нагоняй своим трейдерам, за излишнюю инициативность, мои партнер настолько поглощен торговлей, что не в состоянии ответить на телефонный звонок. Мы редко не находим возможности для торговли, потому что всегда концентрируемся на Акциях в Игре.

В один из летних дней 2009-го года, мне пришлось уехать из Нью-Йорка по делам бизнеса. Я включил мой риск-монитор, чтобы проверить, чем торгуют мои ребята. Они перешли на индексные биржевые фонды FAS и FAZ, отказавшись от акций AIG. Немедленно на электронный адрес Стива было отправлено сообщение – «,Возвращай парней на AIG! Она все еще активна». Эта акция начала день вяло, поэтому большинство наших трейдеров решило заняться поиском новых возможностей. Им следовало проявить немного выдержки – боевые действия по акциям AIG вскоре вспыхнули с новой силой. Наш торговый зал получал прибыль от операций по FAS и FAZ, но это было лишь бледной тенью успеха, которого ребята добились в последние недели, охотясь на крупнейшего американского страховщика. Джи-Мэн вернул их к акции AIG, и наши лучшие трейдеры перед самым закрытием сессии, успели хорошо заработать на ней. Этого не случилось бы, продолжай они торговать FAS и FAZ.

Загрузись по полной

Старое трейдерское выражение – «Load the Boat» (Загрузись по полной) – одно из моих любимых. Во время моего первого года на рынке, мы искали наиболее сильное закрытие по хай-текам и загружались по полной. Это означало открытие огромной позиции. Джи-Мэн любит говорить – «Если эта акция удержится над уровнем сопротивления, я загружусь под завязку». Под завязку… ну да, правильно. Его слова меня немного пугают. Мы же здесь не в видеоигры играем, Джи-Мэн. Но ты уловил главное. Бывают ситуации, в которых нам хочется быть сверх-агрессивными. В такие моменты Акции в Игре предлагают внутридневному трейдеру наивысшее соотношение риск/прибыль.

Отыскав такую бумагу, мы начинаем следить за ней. Мы наблюдаем за потоком заказов. Мы ожидаем момента, когда покупатели и продавцы сойдутся в решительной схватке. Мы хотим стать свидетелями эпической битвы. Чем яростнее она будет, тем сильнее окажется движение после того, как одна из сторон одержит верх. Именно такая картина наблюдалась по акциям AIG в августе 2009-го года.

Акции AIG торговалась в ограниченном диапазоне. В течение долгого времени цена не могла выйти за пределы уровней 40.80$ и 41.50$. Накануне, перед самым закрытием сессии, акции AIG минут за 20 резко подорожали, более чем на 5 пунктов. Следующее утро акция открыла по цене, превышающей цену закрытия предыдущего дня. Затем акция чуть откатилась, но нашла твердую поддержку на уровне 40$. Цена сформировала дно и снова пошла вверх. Следующий откат оказался еще мельче – он был остановлен на уровне 40.80$. Уровень сопротивления сформировался на41.50$ (см. Рис 7.4).

Рисунок 7.4. График движения цены по акции AIG 27.08.09