Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

Я ищу момент для внутридневных сделок, отслеживая S&P – сначала часовой график, а затем 5-минутный. Если они дают сигнал, я выискиваю среди 26 акций в моем списке для внутридневной торговли такую, чье движение больше всего соответствует S&P.

На часовом графике S&P, похоже, достиг точки разворота. Он перепродан и имеет двойное дно у нижней полосы Боллинджера. Стохастический осциллятор перепродан, гистограмма MACD показывает хотя и не идеальное, но положительное расхождение. Вывод: S&P, по всей видимости, находится в точке разворота.

На 5-минутном графике видно двойное дно в нижней полосе Боллинджера. Оно также не идеально – цены закрытия на двух минимумах неодинаковы. Расхождение считается хорошим, когда второй минимум равен первому или ниже первого. Если же он выше первого, это плохо – соотношение «выигрыш/проигрыш» в такой ситуации не самое лучшее. Я не обращаю внимания на этот минус, поскольку часовой график очень хорош.

Стохастический осциллятор также перепродан и формирует минимум выше предыдущего. Гистограмма MACD выглядит, на мой взгляд, как и при расхождении. Если величина ее падения ниже нуля меньше величины подъема над нулевой линией, я считаю расхождение сильным. Импульс подтверждает это расхождение, что сразу бросается в глаза. Посмотрев на оба графика, я решил, что рынок находится в точке разворота.

В моем списке для внутридневной торговли 26 акций. Я просматриваю их в поисках такой, чье движение совпадает со S&P. Предпочитаю торговать акциями, а не биржевыми фондами, SPY или DIA, поскольку они слишком дороги и движутся не так сильно при тех же моделях.

В тот день последней в списке была YHOO, и она практически в точности следовала за рынком, столбик в столбик. На 5-минутном графике цены достигли нижней полосы Боллинджера, стохастический осциллятор был перепродан, а MACD демонстрировала хорошее расхождение. Она поднималась высоко и не опускалась ниже нулевой линии. Импульс подтвердил дно, и я разместил лимитный приказ центом выше максимума последнего столбика, на 34,70. Стоп-приказ стоял у меня на отметке 34,58.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Моя цель стояла на 35,20, YHOO вблизи предыдущего максимума, часовая МА находилась чуть выше этого уровня – потенциальной зоны сопротивления. После входа в сделку акция начала колебаться, сердце у меня заколотилось, однако акция пошла вверх. Когда она совершила стандартное для меня 20-центовое движение, я отошел от плана и продал половину позиции. Я сделал это, хотя двойное дно на часовом графике обычно предполагает более сильное движение, чем двойное дно на 5-минутном графике.

Я собирался держать оставшуюся половину до достижения целевого уровня 35,20. Но на уровне 35,10 рынок остановился, следующий столбик не сумел подняться выше предыдущего, и у меня сдали нервы.

САМООЦЕНКА

Комментарий Майкла. У меня два счета – примерно три четверти капитала я использую для свинг-трейдинга, а оставшуюся часть для внутридневной торговли. Я постоянно сравниваю результативность счетов по недельным прибылям и убыткам, комиссионным и чистым прибылям и убыткам. Кроме того, я присваиваю счетам рейтинг. Допустим, на рынке сформировались пять двойных вершин, а я заметил и сыграл только на трех. Я сравниваю количество возможностей, которые предоставил рынок, и возможностей, которые использовал. Я мог упустить некоторые из них из‑за того, что поздно сел за компьютер, разволновался или просто отвлекся. У моделей есть названия, и мне надо знать, все ли я делаю, чтобы поймать каждую из них. Бывают плохие месяцы, когда мне удается поймать лишь половину, а то и только треть моделей. Если за месяц появилось, скажем, 12 моделей, то в идеале мой рейтинг должен быть равен 12 при стабильном соотношении «выигрыш/проигрыш». Есть, конечно, не зависящие от меня обстоятельства, например зуб разболелся или оборвалась связь, но их я не беру в расчет. Получить приличную прибыль мало, мне нужен еще идеальный рейтинг.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция по YHOO

Покупка 25.10.04 @ $34,72