Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

В: Вы говорите, что вам удается лучше ловить максимумы, но ведь обычно скользящие средние и японские свечи используются при игре на повышение. Как вы определяете, когда импульс начинает затухать?

О: Я использую скользящие средние, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и японские свечи.

В: Вы используете MACD как индикатор импульса, расхождения помогают выявлять развороты тренда?

О: Совершенно верно.

В: Чтобы начать игру на понижение вы дожидаетесь красной свечи?

О: Да. При этом я даже не пытаюсь ловить максимумы и минимумы. Меня вполне устроит, если при максимуме 770 я войду в рынок на 765, потому что знаю, что индекс опустится до 762. Если бы я пытался точно определить максимумы и минимумы, я бы слишком часто прогорал. Лучше твердо знать, куда движется индекс. В первую очередь меня волнует направление.

В: От чего вы отталкиваетесь, определяя направление?

О: Свечи, объемы.

В: Что вы ищете, используя свечи?

О: Свечу среднего размера с короткими фитилями с обеих сторон. Это то, что мне нужно.

В: Понятно.

О: Короткие фитили сверху и снизу говорят о серьезной схватке. Обнаружив такую свечу, я помещаю свои ордера внутри нее и выставляю стоп-приказы в трех-пяти тиках над ее телом.

В: Над телом, а не над фитилем?

О: Нет. Подлинная борьба идет там, где тело. Не там где фитили, фитили бесполезны.

В: Вот как? Вы не смотрите на фитили? Вас интересует только тело?

О: Да, я использую только тело. Я предпочитаю такую тактику.

В: Как часто ваша позиция закрывается из-за исполнения стоп-заявок?

О: Редко. Примерно в 88 процентах случаев я оказываюсь прав.

В: Ведь три-пять тиков для ER — это ничто. (ER, или индекс Russell 2000, в среднем меняется на 200 тиков день. — Прим. авт.).

О: Судя по всему, это работает. Рынки меняются. Надо понимать, что работает на нынешнем этапе. Возможно, это будет не актуально через полгода, но пока это работает. Я не верю в наращивание позиций. Если я вошел в позицию в определенной точке и рынок движется против меня, я не стану усредняться. Лучше я добавлю к ней, если цена пойдет вниз.

В: Сколько раз в день вы заключаете сделки? Сколько полных транзакций?

О: Зависит от рынка, обычно от одной до пяти в день. Сегодня мне хватило четырех. Выйдя на определенные цифры, я обычно закрываю сделки, кроме случаев, когда условия на рынке исключительно хороши. Я не люблю торговать, когда объемы сокращаются.

В: Обычно вы торгуете на открытии сессии?

О: Первые два часа.

В: А как насчет последнего часа работы рынка?

О: Зависит от того, что мне подсказывает интуиция, или от результатов работы за день. Одним словом, от обстоятельств. Но кормят меня первые два часа.

В: Что вы делаете после 11 по североамериканскому восточному времени? Наблюдаете ли вы за рынками, завершив сделки?

О: Да, наблюдаю. По вечерам я выполняю основательное домашнее задание. Трачу пару часов на анализ своих ошибок. Я страшно не люблю проигрывать. Я люблю быть первым во всем. Я расстраиваюсь даже из-за небольшой убыточной сделки. Я не хочу этого. Поэтому вечером я сажусь за работу.

В: Вы всегда выставляете стоп-приказы?

О: Как правило, но не всегда. В любом случае я выставляю их мысленно.

В: Вы размещаете стоп-приказы очень близко для ER, в трех-пяти тиках, — где находится ваш мысленный стоп? Вы говорите: «Я не хочу потерять более пункта»?

О: Да. Думаю 1,2-1,3 пункта. Если этот предел пройден, рынок говорит тебе, что ты не прав.

В: Случались ли у вас проблемы с выходом из позиции?

О: Когда я не желал признать свою ошибку?

В: Да.

О: Мой максимальный убыток при работе с ER составлял два пункта.

В: Расскажите, как проходит ваш день. За какое время до открытия рынка вы садитесь к компьютеру?

О: Около восьми часов. У меня трое детей, близнецы и малыш полутора лет, они просыпаются в 7.30. Около 8.00 я начинаю готовиться к работе.

В: Каков ваш обычный порядок действий утром?

О: Обычно всю подготовительную работу я делаю накануне вечером. Я люблю, когда у меня есть план. Я набрасываю его заранее, когда рынок завершает свою работу, и примерно представляю, что меня ждет. Я стараюсь рассуждать, как трейдеры в операционном зале, пытаясь догадаться, где бы я выставил стоп-приказ, если бы был новичком? Куда я перемещал бы свои стоп-приказы? Я знаю, что обычно они выставляют их чуть выше линии сопротивления или чуть ниже уровня поддержки.

В: Именно. Так вот чем вы обычно кормитесь — стараетесь вычислить, в каком направлении будут перемещаться стоп-приказы?

О: Да, среди прочего.

В: Допустим, вы примерно представляете на каком уровне выставлены стоп-приказы. Что происходит далее? Вы наблюдаете за рынком, чтобы увидеть, отскочит цена назад или выбьет стоп-приказы и продолжит наращивать импульс? Вероятно, именно в этот момент вы определяете направление будущей сделки?

О: Да. Абсолютно верно.

В: На этом этапе вы начинаете продумывать сделку?

О: Да.

В: Уже определившись с ее направлением?

О: Да.

В: Читаете ли вы новости?

О: Нет, они меня не волнуют. Важны не новости, а реакция рынка.

В: Вы смотрите CNBC?

О: Разумеется. Он включен у меня и сейчас. Я просто убавил звук.

В: Вы знаете, какие экономические показатели вышли сегодня?

О: Ну конечно.

В: И каким образом пойдет игра?

О: Да, с учетом решения FOMC. (FOMC (Federal Open Market Committee) — Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Десять раз в году он проводит заседания, устанавливая краткосрочные процентные ставки, и его политика оказывает огромное влияние на финансовые рынки. — Прим. авт.). Утром я не предпринимал ничего, ждал, что скажет FOMC.

В: Расскажите, какой план вы выработали вчера в связи с решением FOMC? Ведь такие дни — самые интересные на фьючерсных рынках.

О: Обычно я наблюдаю за первоначальной реакцией. Я редко играю против рынка, но здесь пользуюсь случаем сделать это.